ETF套利空间分布及成本估计.rar下载

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• ETF套利空间分布及成本估计
  在观察期内，ETF 的折溢价比率较前周持平，折溢价机会比前
  期有所增加。主要是因为本周股票全天停牌比率较高，延长了
  套利交易的风险暴露时间，从而加大了套利交易的难度。
  􀁺 本周采取瞬时套利交易模式总体套利的成功率在10%左右。但
  由于本周全天停牌的股票较多，如果投资者能结合对成分股停
  牌原因的分析，实际套利成功率可能会高于这一阀值。
  􀁺 本周数据统计分析结果表明，由于于全天停牌股票较多，在
  95%的置性度要求下使用延时套利成交模式的成功率也比较
  低，投资者必须结合对停牌股票的有效分析，才能取得交好的
  …………

下载信息

• 运行环境： Win9x/NT/2000/XP/
  资料作者： 黄晓…
  开发语言： 简体中文
  资料类别： 国产软件
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